1997年春季学期，北京大学数学科学学院决定建立金融数学系。一晃二十五年过去了，作为当时建系过程的亲历者和建系系主任，每当我回忆起当年的经历，都很激动。

一、建系的动机和背景

当时，数学科学学院建立金融数学系的决定是在经过几个月的深入细致的讨论后做出的。建立金融数学系的背景主要有以下三点。

1）由于北京大学1995年率先在国内建立了数学科学学院，首任院长姜伯驹院士的建院思想是：数学学科“不只是培养数学家”，也要“培养一大批以数学和计算机为主要工具的，国民经济各领域所需要的应用型人才”。姜伯驹院长注意到华尔街已经雇佣了大批数学博士研究证券市场。一些在华尔街工作的校友反馈的信息是：90年代以来伴随金融衍生品交易的快速发展，华尔街大量雇佣了数学博士和物理博士，从事金融建模、衍生品定价以及风险防范的“Quant”工作。而且一些著名的大学，如芝加哥大学，纽约大学，卡内基梅隆大学等也都先后开设了金融数学或计算金融的硕士生项目，他们的毕业生很受华尔街金融机构的欢迎。于是在1997年春季，姜先生亲自组织数学学院的老师们讨论在数学科学学院培养有良好数学基础的金融人才的必要性和可行性以及具体措施。

姜伯驹院士

2）由于国家的政治经济形势的需求，当时我国正在申请加入世界贸易组织（简称WTO），各行各业都在讨论加入WTO所面临的机遇和挑战。当我们讨论到金融业的形势时，我们感到我国的金融业跟国际的差距非常大，有许多金融产品，特别是诸如期权这样交易量非常大的衍生品我们还没有，而且国际上已经发生过的英镑的大幅贬值，墨西哥比索的暴跌，都是短短几天发生的，引发了严重的经济衰退的后果。因此，当我们加入WTO以后，金融市场将向世界开放，我们面临的金融风险将是非常严重的。而且我们真正懂得现代金融，特别是懂金融衍生品定价和金融风险防范的金融专家少之又少。要应对加入WTO以后金融业面临的挑战，就必须尽快培养懂现代金融的复合型金融人才。

3）国家自然科学基金委在1997年起开始了“九五”重大项目“金融数学，金融工程与金融管理”，是由彭实戈教授牵头，由国内若干个单位、共几十位专家联合承担的科研项目。可见，国家已经开始非常重视金融数学的学术研究。北大数学科学学院也在97年的春天向国家基金委员会打了报告，提出在北大建立金融数学与金融工程人才培养基地的建议，并且先后组织了多次座谈探讨培养复合型金融人才的方式。参加座谈的既有数学学院的有兴趣的老师，也邀请了当时在南开大学数学系工作的史树中教授，他是国内较早开始经济数学研究的专家，也是“金融数学，金融工程与金融管理”重大项目的主要成员。几位主要的院领导，姜伯驹院长、主管教学的彭立中副院长、主管科研的陈家鼎副院长也都多次参加座谈。我当时还在清华大学应用数学系工作，由于我对应用数学一直比较有兴趣，姜伯驹院长也邀请了我参加座谈。经过反复讨论，我们对北大从本科开始培养金融数学人才取得了共识。我们认为，加入WTO之后，我国金融业必将需要大批具有深厚数学和统计学基础，并能熟练使用计算机，从事数量金融工作的复合型金融人才。作为国家的重点高等学府，北大数学科学学院应急国家之所急，为迎接入世的挑战，我们应加快培养这类复合型金融人才。数学科学学院领导班子集中了大家的意见，决定建设一个新的本科系，并聘任我和黄文灶教授为首任正副系主任。姜伯驹院长建议我们为这个系起个名字，我参考了芝加哥大学的金融数学硕士项目，我跟黄文灶老师商量我们系的名称就叫金融数学系，并得到姜先生的认可[1]。很快校领导就批准了数学学院建立金融数学系。在代表学院宣布建系的决定时，姜伯驹院长强调了两点：第一，金融必将成为研究的热点；第二，数学一定能为金融做出重要的贡献。姜先生说的这两句话后来很快都得到了事实的验证。1997年7月以后由泰铢贬值开始引发的亚洲金融危机，迅速扩展到亚洲大多数国家和地区，相继菲律宾，马来西亚，印度尼西亚，新加坡，韩国，日本等国家都相继出现汇率大幅贬值，进而引发了经济衰退。我国为防范金融风险相继召开多次金融工作会议。可见金融已经成为研究的热点。至于数学能够为金融做重要贡献，不仅在97年之前就有Markowitz的证券投资组合理论等金融数学的研究成果获得了诺贝尔经济学奖（1990年），而且就在1997年底，诺贝尔经济奖颁发给了期权定价理论的研究成果。这两个重要研究成果在1952年和1973年发表时都引起了华尔街的轰动，分别被学术界称为第一次和第二次华尔街革命。

二、金融数学系的快速发展

我和黄文灶老师接受了建系的任务后，首先就是要组建师资队伍。正在我们发愁不知到哪里才能聘请到能教金融数学课的教员的时候，两个年轻老师主动请缨愿意到金融数学系来，他们是吴岚和杨静平，都是当时概率统计系的老师。他们说自己研究保险精算已经有几年的历史了，而精算的有些专业课可以作为金融数学本科的课。这真使我和黄老师喜出望外！刚说建系就有了能胜任教学的老师！真是踏破铁鞋无觅处啊！我们想，他们两位有保险精算的基础，扩展到教金融数学还是有把握的，而且他们每学期可以教两门，一年就能教四门，而其他的课我们都可以安排学生到数学学院其他系上，也可能到经管院系上。而且我们认为，既然金融数学的主要基础课就是数学分析，高等代数和概率统计等，我们完全可以让三年级学生直接选上我们金融数学课，这样金融数学系马上就可以开课了!我跟主管教学的彭立中副院长汇报了我们的想法，他非常支持。姜伯驹院长也立即批准了我们的计划：从当年数学学院的二年级（下）的学生中动员25个学生到金融数学系（当时数学学院是二年级第二学期分系），也就是说1997年秋季开始我们金融数学系就可以有自己的学生了。当时报名的学生很多，我们不按成绩单挑选，而是进行两个内容的笔试：一个是考察学生是否真的对国家经济金融形势关心和感兴趣，另一个是用北美精算考试中的数学基础部分（英语试题）考察学生的英语程度。我们遴选出24名同学作为金融数学系本科第一期学生。另外吴岚和杨静平从概率统计系当年录取的3名硕士生，也带到金融数学系，成为金融数学系第一批研究生。98年我招收了一名博士研究生，并有了第一个博士后进站。这样我们系97年建系，两年时间就建立了从本科生，到硕士生，博士生和博士后的完整的人才培养体系。金融数学系在99年第一期本科生毕业(95级本科)，00年第一期硕士生毕业和第一位博士后出站，01年第一位博士毕业。这就是年轻的北大金融数学系的速度！我们实现了急国家之所急的初衷，恰好在2001年我国正式加入WTO,我们培养的国家急需的复合型金融人才也开始走向金融市场。

教师合影（左起）吴岚，王铎，黄文灶，杨静平

金融数学系第一届本科生毕业典礼

我们在专业教师这样少的情况下，能这样快的实现了完整的教学体系的建立，最主要的经验有以下几点。

1）充分利用北大的整体优势建设金融数学系。我们参考了国外著名大学，特别是芝加哥大学金融数学硕士项目的课程设置，也注意到了英国Leeds大学本科数学系也开设了金融数学的课程。我们认为金融数学既然是交叉学科，在培养方案上应充分体现数学、统计与金融的学科交叉的特点。我们为金融数学系本科生设置的课程包括：数学基础课、概率统计基础课和经济与金融基础课，再加上有特色的金融与数学交叉的课程（我们称之为金融数学专业课，建系初期主要是精算方面的课，后来逐渐扩展到比较全面的金融数学课程）。我们的想法得到学院领导的支持，金融数学学生可以在学院内自由选其他各系的课程。我们也得到了经济学院，光华管理学院领导们的支持，很快就协商确定：金融数学系的学生的宏观经济学，微观经济学的课程在光华管理学院上，国际金融和货币银行学在经济学院上。学校教务部也出面找了三个学院的主管教学的副院长一起协商了具体安排，为长期稳定地保证金融数学系学生能选上这些课达成合作协议（我们也为这两个学院学生选金融数学课开了绿灯）。由于建系初期我们的师资力量非常薄弱，总共才有4个人，可能是所有高校里最小的系，教学负担是很重的。数学学院的许多老师都向年轻的金融数学系伸出了援助之手。概率统计系的程士宏老师，信息系的程乾生老师，胡德焜老师帮我们带硕士生；清华大学应用数学系的龚光鲁老师（也是原北京大学数学系老师）为我们开了最初两年的衍生品定价的课；谢衷洁老师，孙山泽老师等都协助我们开展金融数学的科研项目。这样我们系学生的必修课、选修课都很快得到落实。后来又经过一些调整，我们的培养方案稳定下来，也成为许多兄弟院校开办金融数学本科教学的重要参考。2012年教育部把金融数学设为经济学门类下的特设专业后，我们为金融数学系本科生开设的课程：常微分方程，应用随机过程，证券投资学，金融经济学和金融风险管理成为教育部关于教学质量国家标准规定的金融数学专业的必修课。

2）金融数学系的快速发展得到学术界的广泛关心和支持。张恭庆院士和丁伟岳院士在百忙之中都曾亲自关心金融数学系的建设和发展。在建系不久，张恭庆院士就来金融数学系座谈，他建议我们一定要扎扎实实地做有价值的金融数学研究。他指出，我们的研究不能只在数学圈子里交流，而应当到金融界去交流，不仅能跟金融系的老师交流，而且能到金融业界去交流。这样就为我们的金融数学研究从一开始就明确了努力方向。后来我们几个老师，以及我们带的研究生，所做的金融研究大多都是密切结合金融实际的问题，并且非常注意跟金融和保险机构的合作研究。丁伟岳院士曾多次参加我们金融数学系的日常活动，跟我们交流对金融形势的看法，还亲自为我们指导金融数学研究生。在引进年轻师资方面他也下了很大工夫。同济大学的姜礼尚先生（也是原北大数学系的老师）在我们建系不久，曾亲自来北大找我谈心，他对建立金融数学系的意义充分肯定，对怎样把这个系建设好，也提出了具体建议。他知道了我那时还不能教金融数学课时，就以自己的亲身经历告诫我一定要狠下工夫，自学，补课，必须尽快地胜任金融数学的教学。他说他自己是六十岁开始才接触金融数学的研究，并亲自教金融数学的最重要基础课之一的概率课。他语重心长地提醒我，建立金融数学系不容易，建设好就更不容易，要时时提醒自己：“北大金融数学的红旗能打多久”就要看我们自己是否能狠下工夫提高自身的学术水平了。这对我是极大的鞭策和鼓励。于是我就亲自到经济学院去听一门金融的基础课，整整一个学期，认真记了笔记。后来我就在金融数学系首开并亲自讲授证券投资学。在科研方面我特别感激丁同仁先生（他是我的硕士导师）。是在他的鼓励下，我建立了跟国际著名金融动力学专家的合作，开始了用动力系统方法研究金融价格复杂波动的机理，连续3次获得国家基金委的面上项目。从南开大学调入北京大学方正金融研究所（后来又转入光华管理学院）的史树中教授也主动联合我们做银行贷款风险分析的课题，对我们系提高科研水平有很大促进。在建系不久我们主办的金融数学的学术会议上，中科院马志明院士，光华管理学院的曹凤岐教授，清华大学的宋逢明教授等都亲临大会做了报告，后来著名的金融数学专家严加安院士和彭实戈院士都先后来我们系做过精彩报告。

3）我们从一建系就很重视跟金融业界的合作。黄文灶老师通过四通公司副总裁沈国钧校友的帮助，我们与联合证券公司达成合作协议，他们赞助我们建立了金融数学实验室。签约仪式是在北大百年校庆前举行的，程民德院士和张恭庆院士都出席了签约仪式，给我们很大鼓舞。这个实验室运行得很好，在前几期学生的培养中发挥了重要作用。我们的教学工作也得到业界专家的支持。时任华夏证券公司的留法博士林义相副总裁带队为我们开了一个学期的“金融风险分析”课，中国工商银行城市金融研究所詹向阳所长也亲自为我们讲了一个学期金融实务的课。他们的课很受学生欢迎。业界为我们的学生实习提供很多帮助，不仅有境内的许多金融机构，而且有香港，新加坡，日本，美国等境外的金融机构为我们学生提供了很好的实习条件。我们系从一开始就很重视学生参加保险精算师的考试，并且通过吴岚老师的努力，先后得到瑞士再保险公司和美国友邦保险公司的赞助，为学生参加北美精算师考试提供报名费，并提供精算资料。这使得我们系有较多的学生能参加北美精算师考试，而且屡获佳绩，多次获得全球考试成绩前五名，并获得奖金鼓励。我们的学生已经有30多名获得北美寿险精算师协会和北美非寿险精算师协会以及中国精算师协会的精算师与准精算师资格。金融数学系建系后媒体也给予很大关注，在1998年4月29日北大百年校庆前夕，中国青年报用了多半版的篇幅发表了《中国高校瞄准华尔街》的文章，对新建不到一年的北大金融数学系做了全面报导。北京人民广播电台也请我去做了一次直播介绍。

4）有一批勇于做出奉献的老师，这是最重要的建系基础。建系初期我们还没能聘到科班出身的老师，所有的老师都是由原来概率统计或数学专业转过来开展金融数学的教学和科研。除了建系初期的黄文灶老师，吴岚老师和杨静平老师外，还有潘家柱老师，黄海老师，张志祥老师陆续加盟金融数学系。正是由于他们勇于克服转学科方向的困难，为金融数学系的建设和发展做出了奉献，才使得金融数学系度过了建系初期最艰苦的一段时间，迅速地发展起来。后来还有博士后留系的戴民老师，由华尔街回国的徐恺老师，以及年轻的何洋波老师，程雪老师也陆续来到金融数学系（不过潘老师，张老师和戴老师后来陆续调走了，我也于08年退休了）。经过这些老师们的共同努力，我们建系时确立的为国家培养现代金融事业急需的专业人才的目标，初步得以实现。

北大金融数学系的建立，在国内外都引起很大反响。1998年美国经济年会邀请我在分会场做了北大建金融数学系的报告；香港城市大学数学系和新加坡国立大学数学系也邀请我去介绍金融数学系的课程建设。我们也主动承担起金融数学学科建设的带头与示范责任，接待了许多学校登门拜访，无私地介绍我们的课程设计，并接待了许多学校的老师到这里来进修金融数学的专业课，这些老师后来很多都成为金融数学学科建设的骨干。我们在2000年举办了主题为培养新型复合型金融人才的座谈会，有国内20余所高校参加。此后于2004年与华南师范大学合办了第一届全国金融数学学科建设会议，后来每两年与其他高校合办全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会，并开展了两次全国金融数学师资培训，为我国金融数学人才培养发挥了重要作用。

2004年全国金融数学与金融工程学科建设研讨会

现在金融数学系已经建立25周年了。建系副系主任黄文灶教授，以及关心和帮助我们金融数学系建设的一些老先生陆续离开了我们，他们是程民德院士，丁伟岳院士，丁同仁教授，程乾生教授，程士宏教授，陈家鼎教授，谢衷洁教授，胡德焜教授，他们对金融数学系的建设做出了重要贡献，我们永远怀念他们。

我们一定不忘初心，为国家的金融事业培养急需的复合型金融人才；不忘初心，坚持理论联系实际，紧密结合中国的金融事业的实践搞好金融数学的教学和科研。我们相信今后我国金融数学的学科建设会发展得更好，一定能为我国的金融事业的健康稳定的发展做出重要贡献。

作者：王铎（北京大学数学科学学院）